Hummingbot на VPS: покрокова установка для маркет-мейкінгу

Що таке Hummingbot і навіщо йому VPS?

Встановлення Hummingbot на VPS для маркет-мейкінгу вимагає вибору відповідного Ubuntu VPS з мінімум 2 vCPU і 4 GB RAM, встановлення залежностей, клонування репозиторію або використання Docker, і запуску бота, що дозволяє автоматизувати торгові стратегії на біржах типу Binance або OKX.

Hummingbot – це потужний open-source фреймворк для створення високочастотних торгових ботів, орієнтованих на маркет-мейкінг та арбітраж на криптовалютних біржах. Він дозволяє трейдерам автоматизувати стратегії, такі як Pure Market Making (PMM), Cross-Exchange Market Making і Arbitrage, на різних централізованих (CEX) і децентралізованих (DEX) платформах. Використання Hummingbot дає можливість постійно виставляти ордери на купівлю та продаж, заробляючи на спреді та забезпечуючи ліквідність ринку.

Запуск Hummingbot на надійному VPS (Virtual Private Server) критично важливий для досягнення максимальної ефективності та безпеки. На відміну від локального комп'ютера, VPS забезпечує:

• Цілодобову роботу: Бот працює 24/7 без перебоїв, не залежно від вашого домашнього інтернету або живлення.
• Низьку затримку (Low Latency): Сервери Valebyte, розташовані в сучасних дата-центрах з високошвидкісними каналами, мінімізують затримку при відправленні ордерів на біржі, що особливо важливо для стратегій маркет-мейкінгу. Про те, як це впливає на торгівлю, ми детально писали в статті VPS для Binance: налаштування trading-бота з мінімальною затримкою.
• Стабільність і надійність: Професійні VPS-провайдери гарантують високий аптайм і стабільну роботу без раптових відключень.
• Безпеку: Ізольоване середовище VPS з можливістю налаштування фаєрволу та SSH-доступу забезпечує кращий захист ваших API-ключів і торгових операцій.
• Масштабованість: Ви легко можете збільшити ресурси VPS по мірі росту вашого торгового капіталу або запуску додаткових ботів.

По суті, VPS стає вашим виділеним "робочим місцем" для Python-розробки та безперебійного хостингу торгових ботів, забезпечуючи ідеальні умови для ефективного market making bot hosting.

Який VPS обрати для Hummingbot: вимоги до ресурсів?

Вибір оптимального VPS для Hummingbot – ключовий крок для забезпечення стабільної та ефективної роботи вашого торгового бота. Мінімальні вимоги для одного екземпляра Hummingbot, що працює з однією-двома стратегіями, включають:

• CPU: 2 vCPU. Hummingbot активно використовує процесор для розрахунків, обробки даних та управління ордерами.
• RAM: 4 GB. Цього об'єму достатньо для запуску самого бота, операційної системи (Ubuntu) та кількох стратегій. Якщо ви плануєте запускати кілька екземплярів або використовувати більш складні стратегії, рекомендується 8 GB RAM.
• Диск: 40-80 GB NVMe SSD. Швидкість диска важлива для швидкого завантаження та запису логів, а NVMe забезпечує мінімальну затримку.
• Операційна система: Ubuntu Server 20.04 LTS або 22.04 LTS. Це найбільш поширена та добре підтримувана ОС для таких задач.
• Пропускна здатність: Мінімум 100 Мбіт/с, але краще 1 Гбіт/с. Для маркет-мейкінгу важлива не тільки низька затримка, але й стабільна пропускна здатність. Виділений сервер з безкоштовним трафіком може бути особливо корисним для інтенсивного обміну даними.

Рекомендуемые конфигурации VPS от Valebyte для Hummingbot

Для надійного та масштабованого grid bot vps або інших стратегій, ми рекомендуємо наступні тарифи:

Вибір конкретного тарифу залежить від ваших амбіцій. Для старту з однією стратегією на Hummingbot Binance, VPS-S буде достатньо. Якщо ви плануєте масштабуватися або використовувати кілька стратегій, краще відразу розглянути VPS-M.

Покрокова установка Hummingbot на Ubuntu VPS

Процес hummingbot setup на Ubuntu VPS включає кілька ключових кроків. Ми рекомендуємо використовувати Docker для спрощення установки та управління залежностями.

Шаг 1: Подключение к VPS и обновление системы

Після отримання даних доступу до вашого VPS, підключіться до нього по SSH:

ssh root@ВАШ_IP_АДРЕСА

Оновіть список пакетів та встановлені пакети:

sudo apt update
sudo apt upgrade -y

Шаг 2: Установка Docker

Docker значно спрощує розгортання Hummingbot, ізолюючи його від основної системи та управляючи всіма залежностями. Встановіть Docker Engine:

sudo apt install -y apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Перевірте, що Docker встановлено коректно:

sudo docker run hello-world

Для зручності додайте вашого користувача в групу docker, щоб не використовувати sudo кожен раз:

sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker

Шаг 3: Запуск контейнера Hummingbot

Тепер ви можете запустити Hummingbot в Docker-контейнері. Це робиться однією командою, яка завантажить образ, створить контейнер і прокине необхідні порти та томи для збереження даних.

docker pull coinalpha/hummingbot:latest
docker run -it --name hummingbot_instance \
  -v $(pwd)/hummingbot_files:/home/hummingbot/conf/ \
  -v $(pwd)/hummingbot_logs:/home/hummingbot/logs/ \
  -v $(pwd)/hummingbot_data:/home/hummingbot/data/ \
  -v $(pwd)/hummingbot_scripts:/home/hummingbot/scripts/ \
  -p 8080:8080 \
  coinalpha/hummingbot:latest

Пояснення до команди:

• -it: Інтерактивний режим з псевдо-TTY.
• --name hummingbot_instance: Присвоює ім'я контейнеру для зручності управління.
• -v $(pwd)/hummingbot_files:/home/hummingbot/conf/ та інші -v: Прокидають локальні папки на вашому VPS (в поточній директорії, де ви запускаєте команду) всередину контейнера. Це дозволяє зберігати конфігурації, логи та дані навіть після видалення або оновлення контейнера.
• -p 8080:8080: Прокидає порт 8080 з контейнера на ваш VPS. Цей порт може використовуватися для доступу до веб-інтерфейсу Hummingbot (якщо ви його налаштуєте).
• coinalpha/hummingbot:latest: Вказує Docker-образ Hummingbot.

Після виконання цієї команди Hummingbot запуститься, і ви побачите його консоль.

Налаштування Hummingbot: підключення до бірж та створення стратегії

Після успішного запуску Hummingbot в консолі вам потрібно буде налаштувати його для роботи з вибраними біржами та стратегіями.

Крок 1: Створення пароля та гаманця

При першому запуску Hummingbot попросить вас створити пароль. Це важливо для шифрування ваших API-ключів та інших конфіденційних даних. Введіть надійний пароль і збережіть його в безпечному місці.

>>> Enter new password:
>>> Confirm new password:

Потім, якщо ви плануєте використовувати DEX, Hummingbot запропонує створити або імпортувати гаманець. Для CEX це не потрібно.

Крок 2: Підключення до бірж (наприклад, Binance)

Для підключення до централізованих бірж, таких як Hummingbot Binance або OKX, вам знадобляться API-ключі та секретні ключі, які ви повинні згенерувати на відповідній біржі. Переконайтеся, що для цих ключів дозволено доступ до торгівлі, але не до виведення коштів, для максимальної безпеки.

В консолі Hummingbot виконайте команду:

connect binance

Бот запросить ваш API-ключ і секретний ключ. Введіть їх акуратно.

>>> Enter your binance API key:
>>> Enter your binance secret key:

Повторіть цю процедуру для всіх бірж, з якими ви плануєте працювати.

Крок 3: Створення стратегії

Hummingbot підтримує безліч стратегій. Для створення нової стратегії використовуйте команду create:

create

Бот запропонує вибрати тип стратегії (наприклад, pure_market_making, cross_exchange_market_making, arbitrage). Потім він проведе вас через серію питань для налаштування параметрів: вибір біржі, торгової пари, спреду, розміру ордерів і т.д. Уважно відповідайте на питання, враховуючи ваші торгові цілі та ризики.

Приклад налаштування pure_market_making:

>>> What is your market making strategy? (pure_market_making, cross_exchange_market_making, arbitrage, etc.): pure_market_making
>>> Enter the exchange name you would like to use (e.g. binance, kucoin, etc.): binance
>>> Enter the trading pair you would like to trade on binance (e.g. ETH-USDT): BTC-USDT
>>> What is the amount of BTC per order? (e.g. 0.001): 0.001
>>> What is the spread % from the mid price? (e.g. 0.1): 0.1
... і так далі ...

Після завершення налаштування стратегія буде збережена у файлі конфігурації в папці hummingbot_files/conf/strategies/ на вашому VPS. Ви можете редагувати цей файл вручну або через команду config в Hummingbot.

Крок 4: Запуск стратегії

Для запуску створеної стратегії використовуйте команду start:

start

Якщо у вас кілька стратегій, ви можете запустити конкретну за ім'ям:

start <имя_стратегии>

Бот почне виставляти ордери згідно з вашою конфігурацією. Ви можете відстежувати його роботу за допомогою команд status і history.

Популярні стратегії Hummingbot: PMM, Cross-Exchange, Arb

Hummingbot пропонує гнучкий набір стратегій, що дозволяють автоматизувати різні підходи до торгівлі. Розглянемо найбільш популярні:

Pure Market Making (PMM)

Стратегія Pure Market Making (PMM) є основною для Hummingbot. Її суть полягає в одночасному розміщенні лімітних ордерів на купівлю (бід) і продаж (аск) навколо поточної ринкової ціни. Мета – заробити на різниці між цінами купівлі та продажу (спреді), надаючи ліквідність ринку. Бот постійно коригує ордери, слідуючи за рухом ціни, щоб вони залишалися актуальними.

Принцип роботи:

1. Бот виставляє ордер на купівлю нижче поточної ринкової ціни і ордер на продаж вище поточної ринкової ціни.
2. Коли один з ордерів виконується, бот автоматично виставляє новий ордер на протилежній стороні спреду.
3. При значній зміні ринкової ціни бот скасовує старі ордери і виставляє нові, щоб підтримувати заданий спред відносно нової середньої ціни.

PMM є основою для багатьох трейдерів, які прагнуть отримувати невеликий, але стабільний дохід від надання ліквідності. Це також може бути основою для grid bot vps, оскільки за своєю суттю PMM постійно виставляє ордери в "сітці" навколо ціни.

Cross-Exchange Market Making

Ця стратегія розширює концепцію PMM, застосовуючи її до двох різних бірж. Мета – використовувати невеликі цінові розбіжності між біржами для отримання прибутку. Бот виставляє ордери на купівлю на одній біржі і ордери на продаж на іншій біржі для однієї і тієї ж торгової пари.

Принцип роботи:

1. Бот моніторить ціни на двох біржах (наприклад, Binance і OKX) для однієї і тієї ж торгової пари (наприклад, BTC-USDT).
2. Якщо ціна на одній біржі досить низька, щоб купити, і досить висока на іншій, щоб продати, з урахуванням комісій, бот виконує обидві угоди.
3. Це вимагає наявності капіталу на обох біржах і дуже низької затримки, що робить VPS критично важливим.

Cross-Exchange Market Making вимагає більш складного налаштування та управління ризиками, але може приносити більший дохід при сприятливих ринкових умовах.

Arbitrage

Стратегія арбітражу фокусується на миттєвому використанні цінових розбіжностей між різними біржами для однієї і тієї ж торгової пари. На відміну від Cross-Exchange Market Making, де бот виставляє лімітні ордери, арбітражний бот зазвичай здійснює ринкові ордери, щоб максимально швидко зафіксувати різницю.

Принцип роботи:

1. Бот постійно сканує ціни на декількох біржах.
2. Як тільки виявляється досить велика різниця в ціні (що перевищує комісії), бот одночасно купує актив на біржі з низькою ціною і продає його на біржі з високою ціною.
3. Це високошвидкісна стратегія, яка вимагає мінімальної затримки і високої надійності виконання, що робить вибір потужного VPS з швидким підключенням до інтернету (наприклад, 1 Гбіт/с) обов'язковим.

Арбітраж може бути дуже прибутковим, але пов'язаний з ризиками, такими як прослизання, високі комісії та конкуренція з іншими арбітражними ботами.

Приклад P&L: скільки можна заробити з Hummingbot на $5k капіталу?

Оцінка потенційного прибутку (P&L) від роботи Hummingbot на $5,000 капіталу – задача, яка вимагає врахування багатьох змінних. Важливо розуміти, що це лише приблизні розрахунки, і реальні результати можуть сильно відрізнятися в залежності від ринкових умов, обраної стратегії, торгової пари, волатильності та ліквідності.

Вихідні дані для прикладу:

• Капітал: $5,000 (припустимо, 50% у стейблкоінах, 50% у торговому активі, наприклад, $2,500 USDT і $2,500 в BTC).
• Біржа: Binance (середні комісії).
• Стратегія: Pure Market Making (PMM).
• Торгова пара: BTC-USDT (або інша ліквідна пара).
• Спред: 0.1% - 0.2% від середньої ціни.
• Розмір ордера: $25 - $50 (для активного виконання).
• Комісії: 0.075% для мейкера, 0.075% для тейкера (при використанні BNB, інакше 0.1%).
• Виконання ордерів: Припустимо, 100-200 угод в день (50-100 циклів купівлі/продажу).

Розрахунок потенційного прибутку:

1. Прибуток з одного циклу (купівля + продаж):
   • Якщо спред 0.1% і ваш ордер на $50, то прибуток до комісій з одного циклу: $50 * 0.1% = $0.05.
   • Комісії за цикл: $50 (купівля) * 0.075% + $50 (продаж) * 0.075% = $0.0375 + $0.0375 = $0.075.
   • Чистий прибуток з циклу: $0.05 (прибуток від спреду) - $0.075 (комісії) = -$0.025.

   Це означає, що при спреді 0.1% і комісіях 0.075% ви будете втрачати гроші.

2. Коригування спреду для прибутковості:
   • Щоб бути прибутковим, ваш спред повинен покривати комісії. В даному випадку, спред повинен бути як мінімум 2 * 0.075% = 0.15%.
   • Припустимо, ми встановимо спред 0.2%.
   • Прибуток до комісій з одного циклу: $50 * 0.2% = $0.10.
   • Чистий прибуток з циклу: $0.10 (прибуток від спреду) - $0.075 (комісії) = $0.025.
3. Щоденний прибуток:
   • Якщо бот здійснює 150 циклів в день: 150 * $0.025 = $3.75.
4. Щомісячний прибуток:
   • $3.75 * 30 днів = $112.5.
5. Річний прибуток:
   • $112.5 * 12 місяців = $1,350.

Важливі застереження та фактори, що впливають на P&L:

• Волатильність ринку: Чим вище волатильність, тим більше можливостей для виконання ордерів і отримання прибутку. У спокійному ринку бот може сидіти без діла.
• Ліквідність: Високоліквідні пари забезпечують швидке виконання ордерів і мінімізують прослизання.
• Конкуренція: На популярних парах багато інших маркет-мейкерів, що знижує доступний спред.
• Налаштування стратегії: Агресивний спред (менше) може збільшити обсяги, але знизити чистий прибуток на угоду. Широкий спред (більше) збільшить прибуток на угоду, але зменшить кількість угод.
• Комісії біржі: Використання токенів біржі (наприклад, BNB на Binance) для зниження комісій критично важливо.
• Прослизання (Slippage): В умовах високої волатильності ордери можуть виконуватися за ціною гіршою за очікувану.
• Непостійні втрати (Impermanent Loss): Якщо ви тримаєте частину капіталу у волатильному активі, його ціна може впасти, що нівелює прибуток від маркет-мейкінгу.
• Витрати на VPS: Не забувайте віднімати вартість VPS (наприклад, $10-$20 на місяць) із загального прибутку.

При капіталі в $5,000 і оптимізованій стратегії PMM, реалістична місячна прибутковість може становити від 1% до 5% від капіталу, тобто $50 - $250. Це не фіксована цифра, а лише орієнтир, який може коливатися в залежності від всіх вищевказаних факторів.

Оптимізація та безпека роботи Hummingbot на VPS

Після встановлення та налаштування Hummingbot на вашому VPS, важливо приділити увагу оптимізації його роботи та забезпеченню безпеки. Це гарантує стабільний прибуток і захист ваших активів.

Рекомендації з оптимізації:

1. Моніторинг ресурсів VPS:
   • Регулярно перевіряйте завантаження CPU, використання RAM і дисковий простір. Використовуйте команди htop, free -h, df -h.
   • Якщо ресурси підходять до межі, розгляньте можливість апгрейду вашого VPS до більш потужного тарифу Valebyte.
2. Використання Screen або Tmux:
   • Запускайте Hummingbot всередині сесії screen або tmux. Це дозволить боту продовжувати роботу навіть після відключення вашої SSH-сесії.
   • Для screen: screen -S hummingbot_session, потім запустіть Docker команду. Відключитися: Ctrl+A, D. Підключитися знову: screen -r hummingbot_session.
3. Автоматичний перезапуск:
   • Налаштуйте Docker-контейнер на автоматичний перезапуск в разі збою за допомогою опції --restart unless-stopped при запуску контейнера:

     docker run -it --name hummingbot_instance --restart unless-stopped ...

   • Це забезпечить безперервну роботу бота після перезавантаження VPS або несподіваних помилок.
4. Оновлення Hummingbot:
   • Регулярно оновлюйте образ Docker до останньої версії, щоб отримувати виправлення помилок і нові функції.
   • Зупиніть контейнер: docker stop hummingbot_instance
   • Видаліть старий контейнер: docker rm hummingbot_instance
   • Завантажте новий образ: docker pull coinalpha/hummingbot:latest
   • Запустіть новий контейнер з тими ж параметрами.
5. Оптимізація логів:
   • Hummingbot генерує багато логів. Налаштуйте ротацію логів, щоб вони не заповнили весь диск. За замовчуванням Docker справляється з цим, але можна налаштувати більш тонко.

Рекомендації з безпеки:

1. Фаєрвол (UFW):
   • Налаштуйте Uncomplicated Firewall (UFW) на вашому VPS, щоб дозволити доступ тільки до необхідних портів (SSH, можливо, порт веб-інтерфейсу Hummingbot, якщо використовуєте).
   • Приклад:

     sudo ufw allow ssh
     sudo ufw enable

2. SSH-ключі:
   • Використовуйте SSH-ключі замість пароля для підключення до VPS. Це набагато безпечніше. Відключіть вхід за паролем після налаштування ключів.
   • Детальніше про це можна прочитати в наших керівництвах з налаштування серверів.

Висновки

Встановлення та налаштування Hummingbot на Ubuntu VPS від Valebyte – це ефективний спосіб автоматизувати ваші торгові стратегії, забезпечивши високу стабільність, низьку затримку та безпеку. Вибір відповідного тарифу VPS з достатніми ресурсами (2-4 vCPU, 4-8 GB RAM, NVMe SSD) і дотримання покрокової інструкції зі встановлення Docker та конфігурації бота дозволить вам швидко почати маркет-мейкінг або арбітраж на таких біржах, як Binance. Для максимальної ефективності та захисту ваших активів, завжди приділяйте увагу оптимізації та заходам безпеки, таким як налаштування фаєрволу та регулярне оновлення системи.